Ementa:

Moderna Teoria de Carteiras: a Matriz de Covariâncias completa, com índice único e múltiplos índices e a construção Portfólios Eficientes.
Controle de Risco: Definições dos principais riscos financeiros. O Risco de Mercado e a mensuração do VAR.
Avaliação de Performance: o retorno ajustado ao risco.

Veja alguns trabalhos desenvolvidos durante o curso da 11ª Turma de EEF:

 

>> Planilha apresentado os conceitos básicos da Teoria de Carteiras (Exemplo Didático). Desenvolvida durante o curso de Gestão de Risco. 2004.

>> Planilha com dados reais do retorno semanal de alguns ativos da Bovespa, tendo como objetivo apresentar alguns exemplos de cálculo da matriz de covariância. Um dos exemplos apresenta uma matriz de covariância 17x17. 2004.

>> Apresentação do sobre o Colapso do Barings Bank.

>> Análise Crítica do Colapso do Barings Bank: Risco Operacional e Risco de Mercado.

>> Apresentação sobre o Caso Daiwa Bank.

>> Apresentação sobre o Caso MetallGesellschaft AG.

Em breve, apresentaremos mais trabalhos. Os trabalhos apresentados nesta seção possuem apenas caráter didático, sendo portanto, passíveis de discussão e sujeitas a avaliações contrárias por outras fontes.

<< Voltar